Το Lumorix εφαρμόζει προγνωστικά μοντέλα βάσει τεχνητής νοημοσύνης σε ιστορικά δεδομένα της αγοράς, δίνοντας στους επαγγελματίες του Ηνωμένου Βασιλείου έναν μετρήσιμο τρόπο, με επίγνωση του κινδύνου, να δημιουργήσουν συμπληρωματικό εισόδημα παράλληλα με την κύρια καριέρα τους.
Προτού εμφανιστεί οποιαδήποτε στρατηγική σε έναν χρήστη, ελέγχεται έναντι ιστορικών δεδομένων ετών και δοκιμάζεται ακραίων καταστάσεων κάτω από ποικίλες συνθήκες αγοράς. Τίποτα δεν δημοσιεύεται μόνο με βάση την υπόθεση.
Το Lumorix αντλεί δομημένα και μη δομημένα δεδομένα αγοράς — ιστορικό τιμολόγησης, μοτίβα μεταβλητότητας και μακροοικονομικούς δείκτες — στη συνέχεια τα κανονικοποιεί, ώστε τα μοντέλα να λειτουργούν από ένα συνεπές, ελεγμένο με σφάλματα σύνολο δεδομένων και όχι από ακατέργαστες, θορυβώδεις ροές.
Κάθε υποψήφια στρατηγική εκτελείται έναντι πολλαπλών προηγούμενων περιόδων αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των πτώσεων, για να δούμε πώς θα είχε απόδοση. Αυτό δεν είναι μια πρόβλεψη μελλοντικών αποδόσεων. είναι ένα μέτρο του τρόπου με τον οποίο διατηρήθηκε η λογική υπό πραγματικές ιστορικές συνθήκες.
Για να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι αγορές σπάνια επαναλαμβάνονται με ακρίβεια, εκτελούμε χιλιάδες τυχαιοποιημένες προσομοιώσεις γύρω από κάθε σενάριο που ελέγχεται εκ των υστέρων. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι δοκιμάζεται μια στρατηγική έναντι πολλών εύλογων παραλλαγών του μέλλοντος, αντί για ένα μόνο υποτιθέμενο αποτέλεσμα.
Οι στρατηγικές ταξινομούνται όχι μόνο ως προς την πιθανή απόδοση αλλά και για το πόση αστάθεια έχουν για να την επιτύχουν. Μια προσέγγιση χαμηλότερης απόδοσης και χαμηλότερης μεταβλητότητας μπορεί να κατατάσσεται πάνω από μια προσέγγιση υψηλότερης απόδοσης και υψηλότερου κινδύνου, ανάλογα με την ανοχή κινδύνου που ορίζετε.
Σε επενδυτικούς όρους, το Alpha είναι η απόδοση που παράγει μια στρατηγική πάνω από αυτό που θα περιμένατε από την απλή κατοχή ενός ευρέος δείκτη αναφοράς στην αγορά. Όταν αναφερόμαστε στη γενιά Alpha, εννοούμε τον εντοπισμό μοτίβων στα ιστορικά δεδομένα που έχουν σταθερά καλύτερες επιδόσεις από τη βασική γραμμή — όχι μια υπόσχεση ότι αυτή η υπεραπόδοση θα συνεχιστεί επ' αόριστον.
Αυτά τα στοιχεία περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο επιδόθηκαν οι επιλεγμένες στρατηγικές έναντι ιστορικών δεδομένων κατά τις περιόδους που δοκιμάστηκαν. Αποτελούν αρχείο του παρελθόντος, όχι εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Οι προηγούμενες επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκ των υστέρων ελεγμένων αποτελεσμάτων, δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία των επενδύσεων μπορεί να πέσει αλλά και να αυξηθεί, και μπορεί να λάβετε πίσω λιγότερα από όσα επενδύετε. Το Lumorix παρέχει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και μοντελοποίησης. δεν παρέχει ρυθμιζόμενες οικονομικές συμβουλές και τα αποτελέσματα στρατηγικής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράλληλα με τη δική σας κρίση και την ανοχή κινδύνου.
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η εργασία μοντελοποίησης να γίνεται συνεχώς στο παρασκήνιο, ενώ διατηρείτε την ορατότητα και τον έλεγχο των αποφάσεων.
Μόλις διαμορφωθεί μια στρατηγική, το Lumorix συνεχίζει να παρακολουθεί σχετικά δεδομένα και να επισημαίνει όταν αλλάζουν οι συνθήκες, επομένως δεν απαιτείται να παρακολουθείτε τις αγορές καθημερινά για να ενημερώνεστε.
Κάθε σύσταση φέρει βαθμολογία κινδύνου που προκύπτει από τη μοντελοποίηση μεταβλητότητας, ώστε να μπορείτε να σταθμίσετε την πιθανή απόδοση έναντι της έκθεσης σε αρνητική πλευρά πριν δεσμεύσετε κεφάλαια.
Μπορείτε να δείτε την περίοδο backtesting, το μέγεθος του δείγματος και το εύρος προσομοίωσης πίσω από οποιαδήποτε δεδομένη στρατηγική, αντί να βασίζεστε σε έναν μόνο αριθμό επικεφαλίδας.
Ρυθμίστε τη συχνότητα των κριτικών σας — εβδομαδιαία, μηνιαία ή τριμηνιαία — και η πλατφόρμα προσαρμόζει τον ρυθμό αναφορών της ώστε να ταιριάζει με το πόσο πρακτικοί θέλετε να είστε.
Οι συστάσεις παρουσιάζονται με τα υποκείμενα δεδομένα τους, επομένως εσείς παραμένετε αυτός που κάνει την τελική πρόσκληση για το πού κατανέμεται το κεφάλαιο.
Η απόδοση σε σχέση με τις αναδρομικές προσδοκίες επανεξετάζεται σε ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, επομένως η απόκλιση μεταξύ μοντελοποιημένων και πραγματικών αποτελεσμάτων εντοπίζεται έγκαιρα.
Η ίδια υποκείμενη μεθοδολογία χρησιμοποιείται σε πολλά κοινά σενάρια. Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν πώς τείνουν να χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα, με βάση τον τύπο της σχετικής απόφασης.
Ένας επαγγελματίας με υπάρχον επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιεί το Lumorix για να προσδιορίσει μια δευτερεύουσα στρατηγική, χωριστά από τις βασικές συμμετοχές του, με καθορισμένο εύρος κινδύνου που έχει ελεγχθεί εκ των υστέρων έναντι ιστορικών πτώσεων καθώς και περιόδων ανάπτυξης.
Χαμηλότερη προσπάθεια παρακολούθησης από την ενεργό διαπραγμάτευση, με αναφορές που παρέχονται σε μηνιαίο κύκλο και σαφείς σημαίες όταν προσεγγίζονται τα κατώφλια κινδύνου που έχουν εκ των υστέρων δοκιμαστεί.
Ένας επενδυτής που κατέχει ήδη συγκεντρωμένες θέσεις χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα της προσομοίωσης της πλατφόρμας για να κατανοήσει πώς μια πρόσθετη, ασύνδετη στρατηγική μπορεί να συμπεριφέρθηκε ιστορικά παράλληλα με τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία του, πριν κατανείμει οποιοδήποτε κεφάλαιο.
Μια τεκμηριωμένη άποψη της ιστορικής συσχέτισης και της αστάθειας, που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των αποφάσεων κατανομής αντί για την πρόβλεψη ενός συγκεκριμένου αριθμού απόδοσης.
Ένας ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης με πλεονάζοντα λειτουργικά μετρητά εφαρμόζει μια συντηρητική στρατηγική χαμηλότερης μεταβλητότητας που προσδιορίζεται μέσω του εκ των υστέρων ελέγχου, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση κεφαλαίου και στη ρευστότητα έναντι υψηλότερων, λιγότερο βέβαιων αποδόσεων.
Στρατηγικές φιλτραρισμένες ειδικά για χαμηλότερη ιστορική ανάληψη, με τριμηνιαίους κύκλους αναθεώρησης ευθυγραμμισμένους με τον τυπικό προγραμματισμό ταμειακών ροών των επιχειρήσεων.
Το Lumorix δημιουργήθηκε με την προϋπόθεση ότι το παράπλευρο εισόδημα θα πρέπει να διέπεται από την ίδια αναλυτική αυστηρότητα που χρησιμοποιείται στις θεσμικές επενδύσεις, κλιμακούμενη σε επίπεδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς υπόβαθρο στην ποσοτική χρηματοδότηση.
Αντί να παρουσιάζει έναν μόνο σίγουρο αριθμό, η πλατφόρμα εμφανίζει τα δεδομένα, την περίοδο δοκιμών και το εύρος των προσομοιωμένων αποτελεσμάτων πίσω από κάθε στρατηγική, ώστε να μπορείτε να κρίνετε τη σύσταση με βάση τη μεθοδολογία της και όχι με βάση την πίστη.
Τεχνικοί όροι όπως ο backtesting και η προσομοίωση Monte Carlo επεξηγούνται στο πλαίσιο σε όλη τη διεπαφή, επομένως η υποκείμενη λογική παραμένει ορατή ακόμα κι αν το προσεγγίζετε για πρώτη φορά.
Αυτά είναι τα ερωτήματα που εγείρονται συχνότερα από επαγγελματίες που είναι νέοι στην ανάλυση επενδύσεων βάσει δεδομένων.
Όχι. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες εκτός χρηματοοικονομικών που θέλουν να εφαρμόσουν τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων χωρίς να μάθουν να δημιουργούν μοντέλα οι ίδιοι. Οι τεχνικοί όροι επεξηγούνται σε απλή γλώσσα όπου κι αν εμφανίζονται, και κάθε σύσταση περιλαμβάνει μια περίληψη γραμμένη για έναν μη ειδικό αναγνώστη.
Σημαίνει ότι η λογική μιας στρατηγικής έχει εφαρμοστεί αναδρομικά στα ιστορικά δεδομένα της αγοράς για να δούμε πώς θα είχε απόδοση, ακόμη και σε περιόδους παρακμής. Είναι ένας τρόπος ελέγχου της συνέπειας μιας στρατηγικής με την πάροδο του χρόνου. δεν εγγυάται ότι το ίδιο μοτίβο θα επαναληφθεί στο μέλλον.
Οι περισσότεροι χρήστες ελέγχουν τις αναφορές σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, ανάλογα με τη ρύθμιση που επιλέγουν. Η υποκείμενη παρακολούθηση εκτελείται συνεχώς στο παρασκήνιο, επομένως η καθημερινή εμπλοκή περιορίζεται στην ανασκόπηση των περιλήψεων και στην απόφαση εάν θα ληφθούν μέτρα για αυτές.
Ναί. Όλες οι επενδύσεις εγκυμονούν κινδύνους και η απόδοση που έχει ελεγχθεί εκ των υστέρων ή η προσομοίωση δεν το καταργεί. Το Lumorix έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην ποσοτικοποίηση και τη διαχείριση του κινδύνου μέσω της μοντελοποίησης, όχι για την εξάλειψή του. Θα πρέπει να δεσμεύσετε μόνο κεφάλαιο που είστε έτοιμοι να δείτε να κυμαίνονται σε αξία.
Τα μοντέλα επαναβαθμονομούνται με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς σε έναν εβδομαδιαίο κύκλο, έτσι ώστε οι υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί από πίσω να ελέγχονται σε σχέση με το τι πραγματικά συνέβη από την τελευταία αναθεώρηση, αντί να μένουν απεριόριστα στατικά.
Ναί. Το Lumorix είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων και υποστήριξης αποφάσεων, όχι αντικατάσταση ρυθμιζόμενων οικονομικών συμβουλών. Πολλοί χρήστες φέρνουν το αποτέλεσμα μοντελοποίησης της πλατφόρμας σε μια συνομιλία με τον υπάρχοντα σύμβουλό τους αντί να ενεργούν μεμονωμένα σε αυτό.
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό για να εκτελέσετε μια δειγματοληπτική ανάλυση με βάση την ανοχή κινδύνου και τον χρονικό σας ορίζοντα, χρησιμοποιώντας τον ίδιο μηχανισμό backtesting που περιγράφεται παραπάνω.
Ξεκινήστε την ανάλυσή σας Διαβάστε περισσότερα για τον τρόπο δοκιμής των μοντέλων