Lumorix vēsturiskajiem tirgus datiem izmanto uz mākslīgo intelektu balstītu prognozēšanas modelēšanu, sniedzot Apvienotās Karalistes profesionāļiem kvantitatīvu, risku apzinīgu veidu, kā iegūt papildu ienākumus līdztekus savai galvenajai karjerai.
Pirms jebkura stratēģija tiek atklāta lietotājam, tā tiek pārbaudīta, salīdzinot ar gadu vēsturiskajiem datiem, un stresa testēšana dažādos tirgus apstākļos. Nekas netiek publicēts, pamatojoties tikai uz pieņēmumiem.
Lumorix iegūst strukturētus un nestrukturētus tirgus datus — cenu vēsturi, nepastāvības modeļus un makroekonomiskos rādītājus — pēc tam tos normalizē, lai modeļi darbotos no konsekventas, kļūdaini pārbaudītas datu kopas, nevis neapstrādātas, trokšņainas plūsmas.
Katra kandidāta stratēģija tiek izmantota, ņemot vērā vairākus iepriekšējos tirgus periodus, tostarp lejupslīdi, lai noskaidrotu, kā tā būtu veikusi. Tā nav nākotnes peļņas prognoze; tas ir mērs, kā loģika turējās reālos vēsturiskos apstākļos.
Lai ņemtu vērā faktu, ka tirgi reti atkārtojas precīzi, mēs veicam tūkstošiem nejaušinātu simulāciju katram iepriekš pārbaudītajam scenārijam. Vienkāršā izteiksmē tas nozīmē stratēģijas pārbaudi pret daudzām ticamām nākotnes variācijām, nevis vienu pieņemtu rezultātu.
Stratēģijas tiek vērtētas ne tikai pēc iespējamās atdeves, bet arī pēc tā, cik lielu nepastāvību tās veic, lai to sasniegtu. Zemākas atdeves un zemākas nepastāvības pieeja var būt augstāka par augstākas atdeves un augstāka riska pieeju atkarībā no jūsu iestatītās riska pielaides.
Investīciju izteiksmē Alfa ir stratēģijas atdeve, kas pārsniedz to, ko jūs varētu sagaidīt, vienkārši turot plašu tirgus etalonu. Runājot par alfa paaudzi, mēs domājam tādu vēsturisko datu modeļu noteikšanu, kas konsekventi ir pārsnieguši bāzes līniju, nevis solījumu, ka šī labāka veiktspēja turpināsies bezgalīgi.
Šie skaitļi apraksta atlasīto stratēģiju veiktspēju salīdzinājumā ar vēsturiskajiem datiem pārbaudītajos periodos. Tie ir pagātnes ieraksts, nevis nākotnes rezultātu garantija.
Iepriekšējā darbība, tostarp iepriekš pārbaudītie rezultāti, nav uzticams nākotnes darbības rādītājs. Investīciju vērtība var gan kristies, gan pieaugt, un jūs varat atgūt mazāk nekā ieguldāt. Lumorix nodrošina datu analīzes un modelēšanas rīkus; tas nesniedz regulētas finanšu konsultācijas, un stratēģijas rezultāti ir jāņem vērā kopā ar jūsu spriedumu un riska toleranci.
Platforma ir izstrādāta tā, lai modelēšanas darbs nepārtraukti notiktu fonā, vienlaikus saglabājot redzamību un kontroli pār lēmumiem.
Kad stratēģija ir konfigurēta, Lumorix turpina pārraudzīt attiecīgos datus un atzīmēt, kad apstākļi mainās, tāpēc jums nav jāvēro tirgus katru dienu, lai būtu informēts.
Katrs ieteikums ietver riska rādītāju, kas iegūts no svārstīguma modelēšanas, lai jūs varētu nosvērt iespējamo atdevi pret negatīvo ietekmi pirms kapitāla piesaistīšanas.
Varat skatīt atpakaļpārbaudes periodu, izlases lielumu un simulācijas diapazonu jebkurai konkrētai stratēģijai, nevis paļauties uz vienu virsraksta numuru.
Iestatiet pārskatīšanas biežumu — katru nedēļu, mēnesi vai ceturksni — un platforma pielāgo pārskatu sniegšanas ātrumu atbilstoši jūsu vēlmēm būt praktiskam.
Ieteikumi tiek sniegti kopā ar to pamatā esošajiem datiem, tāpēc jūs joprojām izlemjat, kur tiek piešķirts kapitāls.
Veiktspēja, salīdzinot ar iepriekš pārbaudītajām prognozēm, tiek pārskatīta pēc noteikta grafika, tāpēc novirze starp modelētajiem un faktiskajiem rezultātiem tiek identificēta agri.
Tā pati pamatā esošā metodoloģija tiek izmantota vairākos izplatītos scenārijos. Tālāk minētie piemēri ilustrē, kā iznākumus mēdz izmantot, pamatojoties uz iesaistītā lēmuma veidu.
Profesionālis ar esošu ieguldījumu portfeli izmanto Lumorix, lai noteiktu sekundāro stratēģiju, kas ir noteikta atsevišķi no viņu pamata līdzdalības, ar noteiktu riska diapazonu, kas ir pārbaudīts pret vēsturisku lejupslīdi, kā arī izaugsmes periodiem.
Mazākas uzraudzības pūles nekā aktīvajā tirdzniecībā, ziņojumi tiek sniegti par ikmēneša ciklu un skaidri atzīmēti, kad tiek sasniegti atpakaļpārbaudīti riska sliekšņi.
Investors, kuram jau ir koncentrētas pozīcijas, pirms kapitāla piešķiršanas izmanto platformas simulācijas rezultātus, lai saprastu, kā vēsturiski varētu būt izturējusies papildu, nesaistīta stratēģija līdzās esošajiem aktīviem.
Dokumentēts skatījums uz vēsturisko korelāciju un nepastāvību, ko izmanto, lai informētu par sadales lēmumiem, nevis lai prognozētu konkrētu atdeves skaitli.
Mazā uzņēmuma īpašnieks ar naudas pārpalikumu izmanto konservatīvu, zemākas nepastāvības stratēģiju, kas noteikta, veicot atpakaļpārbaudes, par prioritāti izvirzot kapitāla saglabāšanu un likviditāti, nevis lielāku, mazāk noteiktu atdevi.
Stratēģijas, kas īpaši filtrētas mazākai vēsturiskai izņemšanai, ar ceturkšņa pārskata cikliem, kas pielāgoti tipiskajam biznesa naudas plūsmas plānošanai.
Lumorix tika izveidots, balstoties uz pieņēmumu, ka negatīvie ienākumi ir jāpārvalda ar tādu pašu analītisku stingrību, kas tiek izmantota institucionālajos ieguldījumos, samazinot līdz līmenim, kas ir izmantojams bez kvantitatīvās finanšu pieredzes.
Tā vietā, lai parādītu vienu pārliecinošu skaitli, platforma parāda datus, testēšanas periodu un simulēto rezultātu diapazonu katrai stratēģijai, lai jūs varētu spriest par ieteikumu, pamatojoties uz tās metodoloģiju, nevis ticību.
Tehniskie termini, piemēram, atpakaļpārbaude un Montekarlo simulācija, ir izskaidroti kontekstā visā saskarnē, tāpēc pamatā esošā loģika paliek redzama pat tad, ja tai tuvojas pirmo reizi.
Šie ir jautājumi, kurus visbiežāk uzdod profesionāļi, kuri ir iesācēji datu virzītas investīciju analīzes jomā.
Nē. Platforma ir paredzēta profesionāļiem ārpus finanšu jomām, kuri vēlas izmantot uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu, nemācoties pašiem veidot modeļus. Tehniskie termini ir izskaidroti vienkāršā valodā, lai kur tie parādās, un katrs ieteikums ietver kopsavilkumu, kas rakstīts lasītājam, kas nav speciālists.
Tas nozīmē, ka stratēģijas loģika ir izmantota ar atpakaļejošu spēku vēsturiskajiem tirgus datiem, lai noskaidrotu, kā tā būtu veikusi, tostarp lejupslīdes periodos. Tas ir veids, kā pārbaudīt stratēģijas konsekvenci laika gaitā; tas negarantē, ka turpmāk atkārtosies tas pats modelis.
Lielākā daļa lietotāju pārskata pārskatus katru nedēļu, mēnesi vai ceturksni atkarībā no izvēlētā iestatījuma. Pamatā esošā uzraudzība nepārtraukti darbojas fonā, tāpēc ikdienas iesaistīšanās aprobežojas ar kopsavilkumu pārskatīšanu un izlemšanu, vai rīkoties atbilstoši tiem.
Jā. Visi ieguldījumi ir saistīti ar risku, un atpakaļpārbaudīta vai simulēta veiktspēja to nenovērš. Lumorix ir izstrādāts, lai palīdzētu kvantitatīvi noteikt un pārvaldīt risku, izmantojot modelēšanu, nevis lai to novērstu. Jums vajadzētu piesaistīt tikai tādu kapitālu, kuru esat gatavs redzēt vērtības svārstības.
Modeļi tiek atkārtoti kalibrēti attiecībā pret jauniem tirgus datiem iknedēļas ciklā, lai atpakaļpārbaudītie pieņēmumi tiktu pārbaudīti, salīdzinot ar to, kas faktiski noticis kopš pēdējās pārskatīšanas, nevis paliktu nemainīgs uz nenoteiktu laiku.
Jā. Lumorix ir datu analīzes un lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks, nevis regulētu finanšu konsultāciju aizstājējs. Daudzi lietotāji platformas modelēšanas rezultātus iekļauj sarunā ar savu esošo konsultantu, nevis rīkojas atsevišķi.
Iestatiet kontu, lai veiktu parauga analīzi, ņemot vērā jūsu riska toleranci un laika periodu, izmantojot to pašu iepriekš aprakstīto atpakaļpārbaudes programmu.
Sāciet savu analīzi Lasiet vairāk par to, kā tiek pārbaudīti modeļi