Lumorix, yapay zeka odaklı tahmine dayalı modellemeyi geçmiş piyasa verilerine uygulayarak Birleşik Krallık'taki profesyonellere ana kariyerlerinin yanı sıra ek gelir elde etmeleri için ölçülebilir, risk bilincine sahip bir yol sunuyor.
Herhangi bir strateji kullanıcıya sunulmadan önce, yıllar süren tarihsel verilere göre test edilir ve çeşitli piyasa koşulları altında stres testine tabi tutulur. Hiçbir şey yalnızca varsayım üzerine yayınlanmaz.
Lumorix, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış piyasa verilerini (fiyatlandırma geçmişi, oynaklık modelleri ve makroekonomik göstergeler) alır ve ardından bunları normalleştirir, böylece modeller ham, gürültülü beslemeler yerine tutarlı, hataları kontrol edilmiş bir veri kümesinden çalışır.
Her aday stratejisinin nasıl performans göstereceğini görmek için, gerileme dönemleri de dahil olmak üzere birden fazla geçmiş piyasa dönemine karşı çalıştırılır. Bu gelecekteki getirilere ilişkin bir tahmin değildir; mantığın gerçek tarihsel koşullar altında nasıl ayakta kaldığını gösteren bir ölçüdür.
Piyasaların nadiren tam olarak tekrarladığı gerçeğini hesaba katmak için, geriye doğru test edilmiş her senaryo etrafında binlerce rastgele simülasyon çalıştırıyoruz. Basit bir ifadeyle bu, tek bir varsayılan sonuçtan ziyade, bir stratejiyi gelecekteki birçok makul varyasyona karşı test etmek anlamına gelir.
Stratejiler yalnızca potansiyel getiriye göre değil, aynı zamanda bunu başarmak için taşıdıkları oynaklığa göre de sıralanır. Daha düşük getirili, daha düşük volatiliteli bir yaklaşım, belirlediğiniz risk toleransına bağlı olarak daha yüksek getirili, daha yüksek riskli bir yaklaşımın üzerinde yer alabilir.
Yatırım açısından bakıldığında, Alfa, bir stratejinin, geniş bir piyasa ölçütüne sahip olmaktan bekleyeceğiniz getiriden daha fazla ürettiği getiridir. Alfa kuşağından bahsettiğimizde, geçmiş verilerdeki sürekli olarak temel çizgiden daha iyi performans gösteren kalıpları tanımlamayı kastediyoruz; bu üstün performansın sonsuza kadar devam edeceğine dair bir söz değil.
Bu rakamlar, seçilen stratejilerin test edilen dönemler boyunca geçmiş verilere göre nasıl performans gösterdiğini açıklamaktadır. Bunlar geçmişin kayıtlarıdır, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
Geriye dönük test sonuçları da dahil olmak üzere geçmiş performans, gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımların değeri artabileceği gibi düşebilir ve yatırımınızın karşılığını daha az alabilirsiniz. Lumorix veri analizi ve modelleme araçları sağlar; düzenlenmiş mali tavsiye sağlamaz ve strateji çıktıları kendi kararınız ve risk toleransınızla birlikte değerlendirilmelidir.
Platform, siz kararların görünürlüğünü ve kontrolünü korurken, modelleme işinin arka planda sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Bir strateji yapılandırıldıktan sonra Lumorix ilgili verileri izlemeye ve koşullar değiştiğinde işaretlemeye devam eder; böylece bilgi sahibi olmak için piyasaları günlük olarak izlemenize gerek kalmaz.
Her tavsiye, oynaklık modellemesinden türetilen bir risk puanı taşır; böylece sermayeyi taahhüt etmeden önce potansiyel getiriyi olumsuz riske karşı tartabilirsiniz.
Tek bir başlık numarasına bağlı kalmak yerine, herhangi bir stratejinin arkasındaki geriye dönük test dönemini, örnek boyutunu ve simülasyon aralığını görüntüleyebilirsiniz.
İnceleme sıklığınızı haftalık, aylık veya üç aylık olarak belirlediğinizde platform, raporlama temposunu sizin ne kadar uygulamalı olmak istediğinize uyacak şekilde ayarlar.
Öneriler temel verileriyle birlikte sunulur, böylece sermayenin nereye tahsis edileceği konusunda son kararı siz verirsiniz.
Geriye dönük test edilmiş beklentilere ilişkin performans belirli bir programa göre gözden geçirilir, böylece modellenen ve gerçek sonuçlar arasındaki farklar erken tespit edilir.
Aynı temel metodoloji birçok ortak senaryoda kullanılır. Aşağıdaki örnekler, ilgili karar türüne bağlı olarak çıktıların nasıl kullanılma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Mevcut bir yatırım portföyüne sahip bir profesyonel, tarihsel gerilemelerin yanı sıra büyüme dönemlerine karşı da test edilmiş, tanımlanmış bir risk bandına sahip, temel varlıklarından ayrı olarak boyutlandırılmış ikincil bir strateji belirlemek için Lumorix'i kullanır.
Aylık döngüde sunulan raporlama ve geriye dönük test edilen risk eşiklerine yaklaşıldığında net işaretler sayesinde, aktif ticarete göre daha az izleme çabası.
Halihazırda yoğunlaştırılmış pozisyonlara sahip bir yatırımcı, herhangi bir sermaye tahsis etmeden önce, ek, ilişkisiz bir stratejinin mevcut varlıklarının yanı sıra tarihsel olarak nasıl davranabileceğini anlamak için platformun simülasyon çıktısını kullanır.
Belirli bir getiri rakamını tahmin etmek yerine tahsis kararlarını bilgilendirmek için kullanılan, tarihsel korelasyon ve volatilitenin belgelenmiş bir görünümü.
İşletme nakit fazlası olan bir küçük işletme sahibi, daha yüksek, daha az kesin getiriler yerine sermayenin korunmasına ve likiditeye öncelik veren, geriye dönük testler yoluyla belirlenen muhafazakar, daha düşük volatiliteye sahip bir strateji uygular.
Üç aylık inceleme döngüleri tipik iş nakit akışı planlamasıyla uyumlu hale getirilerek, özellikle daha düşük tarihsel düşüşler için filtrelenen stratejiler.
Lumorix, ek gelirin, kurumsal yatırımda kullanılanla aynı analitik titizlikle yönetilmesi ve niceliksel finans geçmişi olmadan kullanılabilecek bir düzeye indirilmesi gerektiği önermesi üzerine inşa edildi.
Platform, tek bir kesin sayı sunmak yerine verileri, test süresini ve her stratejinin arkasındaki simüle edilmiş sonuçların çeşitliliğini gösterir; böylece tavsiyeyi inanç yerine metodolojisine göre değerlendirebilirsiniz.
Geriye dönük test ve Monte Carlo simülasyonu gibi teknik terimler arayüz boyunca bağlam içinde açıklanır, böylece temeldeki mantık, buna ilk kez yaklaşıyor olsanız bile görünür kalır.
Bunlar, veriye dayalı yatırım analizine yeni başlayan profesyoneller tarafından en sık sorulan sorulardır.
Hayır. Platform, kendileri model oluşturmayı öğrenmeden veriye dayalı karar alma sürecini uygulamak isteyen, finans dışındaki profesyoneller için tasarlandı. Teknik terimler, göründükleri her yerde sade bir dille açıklanmaktadır ve her öneri, uzman olmayan bir okuyucu için yazılmış bir özet içermektedir.
Bu, bir stratejinin mantığının, düşüş dönemleri de dahil olmak üzere nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için geçmiş piyasa verilerine geriye dönük olarak uygulandığı anlamına gelir. Bir stratejinin zaman içindeki tutarlılığını kontrol etmenin bir yoludur; aynı modelin ileriye doğru tekrarlanacağını garanti etmez.
Çoğu kullanıcı, seçtikleri ayara bağlı olarak raporlamayı haftalık, aylık veya üç ayda bir gözden geçirir. Temel izleme arka planda sürekli olarak çalıştığından günlük katılım, özetlerin gözden geçirilmesi ve bunlara göre hareket edilip edilmeyeceğine karar verilmesiyle sınırlıdır.
Evet. Tüm yatırımlar risk taşır ve geriye dönük test edilmiş veya simüle edilmiş performans bunu ortadan kaldırmaz. Lumorix, riski ortadan kaldırmak için değil, modelleme yoluyla ölçmeye ve yönetmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yalnızca değerindeki dalgalanmayı görmeye hazır olduğunuz sermayeyi taahhüt etmelisiniz.
Modeller haftalık döngülerde yeni piyasa verilerine göre yeniden kalibre edilir, böylece geriye doğru test edilen varsayımlar, süresiz olarak statik bırakılmak yerine, son incelemeden bu yana gerçekte olanlarla karşılaştırılarak kontrol edilir.
Evet. Lumorix bir veri analizi ve karar destek aracıdır, düzenlenmiş mali tavsiyelerin yerini almaz. Birçok kullanıcı, platformun modelleme çıktısını tek başına hareket etmek yerine mevcut danışmanlarıyla bir görüşmeye taşıyor.
Yukarıda açıklanan aynı geriye dönük test motorunu kullanarak kendi risk toleransınıza ve zaman ufkunuza göre örnek bir analiz yürütmek için bir hesap oluşturun.
Analizinizi Başlatın Modellerin nasıl test edildiği hakkında daha fazlasını okuyun